September 25, 2021 16:32
img

Подробней о E-Mini NASDAQ 100

NASDAQ-100 рассчитывается на основании стоимости акций 100 компаний высокотехнологичного сектора экономики: аппаратное и программное обеспечение, телекоммуникации, розничная / оптовая торговля и биотехнологии. Акции данных компаний торгуются на бирже NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations system). В индекс входят компании, базирующиеся в США, Канаде, Израиле, Сингапуре, Индии, Швеции, Швейцарии, Ирландии и Китае. В NASDAQ-100 не включаются финансовые компании. Индекс был впервые представлен в 1985 году.

Базовым активом для фьючерса является, как вы уже поняли, значение фондового индекса NASDAQ 100. Данный фьючерс является расчетным. Фьючерсы E-Mini NASDAQ 100 – это соглашения покупать или продавать наличную стоимость индекса в определенном времени в будущем. Контракты (их символ – NQ) обращаются на Чикагской бирже в системе GLOBEX2. Это система электронной маршрутизации и быстрого электронного исполнения ордеров, которая работает практически круглосуточно.

Часы торговли:  данный контракт торгуется с 02:00 по московскому времени и до 01:00. Данные приведены для зимнего времени США и Москвы. Т.е торговля ведётся 23 часа в сутки.

Маржинальные требования: биржевая маржа для торговли одним контрактом E-Mini NASDAQ 100 — $17600 (на 29.07.21), внутридневные маржинальные требования — $1000 на один контракт. Если вы хотите держать открытую торговую позицию долго и переносить ее через ночь, то вы должны исполнять биржевые маржинальные требования. Если на клиринговые расчеты вы выходите с торговой позицией, которая нарушает биржевые требования, то вашу позицию принудительно закроют.

Доступное плечо. Полная стоимость контракта рассчитывается от текущего значения индекса умноженного на 20 долларов. К примеру, если текущее значение фьючерса 15070, то полная стоимость контракта 15070 * $20 = $301400.  Если торговать только исходя из биржевого маржинального требования в $17600 и использовать все доступные ресурсы, то максимальное плечо равно: $301 000 / $17600 ~ 17.12 
Если торговать, исходя из внутридневной маржи в $1000, то доступное максимальное плечо намного выше и составит: $301 000 / $1000 = 301. Такие плечи являются запредельными и чрезвычайно рискованно торговать, используя такие маржинальные рычаги. Поэтому не используйте их в таком объеме.

📌
Ещё полезно про плечи здесь
и здесь 

Спецификация: минимальный шаг цены (тик) — 0.25. Стоимость одного тика — $5. Соответственно в одном пункте 4 тика и стоимость одного пункта — $20. Фьючерс — квартальный. Обозначения по кварталам: NQH — мартовский, NQM — июньский, NQU — сентябрьский, NQZ — декабрьский.
Более подробная официальная спецификация здесь https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-nasdaq-100_contract_specifications.html

По переходам между контрактами - тут 

Средняя волатильность: 
обычным для данного фьючерса является движение с размахом в 75-100 пунктов в течение дня. Причем это движение может быть повторено несколько раз за одну торговую сессию.

Особенности фьючерса: 
E-mini NASDAQ (мини насдак) - один из самых ликвидных фьючерсов в мире. Наиболее спокойное время для этого фьючерса — после клиринга (с 02:00 по МСК) и до начала европейской сессии 10:00 (электронные торги). Хотя бывают и исключения — в случае выхода значимых новостей из Японии или Китая.  Далее в течение дня обычно данный фьючерс ходит за европейскими индексами (чаще всего за немецким даксом — $FDAX). И после открытия основной американской сессии в 17:30 по МСК (09:30 Чикаго) начинаются более волатильные движения.
Кстати, расписание некоторых бирж - тут

Почему NQ а не ES:
Биржевой стакан (DOM) более тонкий, чем на E-mini S&P 500, и соответственно более подвижный. Вообще NQ (E-Mini NASDAQ — насдак) идеально подходит для торговли внутри дня. По мне он комфортнее и удобнее в сделках, чем E-mini S&P 500. Но тут нельзя выделить лучше или хуже. Каждому комфортнее своё. На E-mini S&P 500 можно колотить бабло точно так же 💵. На ES тоже бывает очень круто.  

Возможности:
Этим и огромным количеством других фьючерсов вы можете торговать на Чикагской бирже (CME). К примеру:

6A - Australian Dollar
6B - British Pound 
6C - Canadian Dollar
6E - Euro
6J - Yapanese Yen 
6N - New Zealand Dollar
6S - Swiss Franc
CL - Crude Light 
ES - E-mini S&P 500
GC - Gold
HG - Copper
NG - Natural Gas
NQ - E-mini NASDAQ-100
SI - Silver
YM - E-mini Dow

Торгуйте реальные рынки, реальные инструменты и будьте нормальными трейдерами!